Die FinDatEx Solvency II working group hat ein Update zum Solvency II Tripartite Template Version 6.0 veröffentlicht, um aktuelle Themen der SII-Verordnung abdecken zu können.
Diese neue Version des TPTs ermöglicht es den Investoren, die Bewertung von erhaltnen Sicherheiten bei der Berechnung des SCR-Kennzahlen zu berücksichtigen und ggf. die Kapitalkosten zu senken. Hierfür sind 2 zusätzliche Felder im Tripartite Template geplant:
· Feld 138 "Collateral eligibility" - Eignung der Sicherheiten laut Anforderungen der Delegierten Verordnung (EU) 2015/35 (Artikel 176, 197 und 214)
· Feld 139: "Collateral Market valuation in portfolio currency" - Marktwert der Sicherheiten in Währung der Shareklasse
Zusätzlich zu den Änderungen am Format ist die Veröffentlichung von Guidelines vorgesehen, welche die Darstellung von FX-Forwards, FX-Optionen, FX-Futures, Interest Rate Swaps, Credit Derivatives Swaps und Collaterals klarstellen sollen. Gerade in diesem Punkt sehen wir von Fenion einen großen Bedarf in der Industrie, da das TPT-Format hier nur sehr vage Vorgaben macht und sehr unterschiedliche Darstellungsformen am Markt auftreten.
Das TPT V6 ist noch bis 21.12.2021 in Public Consultation und mit einer Veröffentlichung der finalen Version kann im ersten Quartal 2022 gerechnet werden.
